Moving Average (MA) คืออะไร?

Moving Average (MA) คืออะไร?

Moving Average ช่วยดูอะไรได้บ้าง?



Moving Average หรือ เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ คือ เครื่องมือประกอบการตัดสินใจการลงทุนประเภท Trend Following ที่คอยติดตามแนวโน้มการเคลื่อนที่ของกราฟราคาสินทรัพย์ เป็นที่นิยมใช้กันอย่างมากในหมู่นักวิเคราะห์ทางเทคนิคในทุกตลาดทางการเงิน เพราะความง่ายต่อการเข้าใจ และประโยชน์ในการระบุทิศทางในตลาด 

Moving Average ถูกคำนวณมาจากค่าเฉลี่ยของสินทรัพย์ผ่านข้อมูลราคาที่ย้อนหลังไปในระยะเวลาที่กำหนดเองได้ ตามชื่อ “เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่” ค่าเฉลี่ยเพียงค่าเดียวจึงไม่สามารถประกอบเป็น Indicator นี้ได้ MA จึงประกอบไปด้วยค่าเฉลี่ยราคาสินทรัพย์หลายค่าที่เรียงต่อกันเป็นกราฟเส้น 





ประเภทของ Moving Average



ถึงแม้ชนิดของ Indicator ในตระกูลของ MA จะมีความหลากหลายมาก ประเภทของ MA สามารถแบ่งออกได้หลัก ๆ เพียงสองชนิดคือ SMA และ EMA



SMA (Simple Moving Average)



SMA คือลักษณะของการหาค่าเฉลี่ยที่ครอบคลุมปริมาณของข้อมูลเพียงปริมาณหนึ่ง ตามที่เทรดเดอร์กำหนด กล่าวคือ ถ้าเทรดเดอร์ต้องการ SMA ของ 5 วัน ปริมาณข้อมูลที่นำมาเฉลี่ยจะมีเพียง 5 ปริมาณ ประกอบไปด้วยราคาปิดของแต่ละวัน โดย เมื่อผ่านไปหนึ่งวัน SMA ก็จะนำข้อมูลราคาปิดของวันใหม่นั้นเข้ามาคำนวณ และตัดข้อมูลของวันก่อนทิ้งไป เนื่องจากได้ออกจากระยะเวลาที่กำหนดแล้ว



EMA (Exponential Moving Average)



เช่นเดียวกับ SMA ที่กล่าวมา EMA เป็น Indicator ที่อาศัยใช้ข้อมูลปริมาณหนึ่งตามที่กำหนดเอง เพื่อหาค่าเฉลี่ย หากเสียแต่ว่า EMA มีเอกลักษณ์ที่แตกต่างจาก SMA คือระบอัลกอริทึมของมันจะให้นำ้หนักกับข้อมูลล่าสุดมากกว่าข้อมูลชุดอื่น ๆ ส่งผลให้ดัชนีนี้ตอบสนองต่อทิศทางตลาดในระยะสั้นได้เร็วกว่า จึงเป็นเครื่องมือที่เหมาะสมสำหรับเทรดเดอร์ที่สนใจเกี่ยวกับความผันผวนของราคาและการกลับตัวกระทันหันในตลาด





การใช้ประโยชน์



1. ทำให้กราฟราคาดูเรียบง่ายขึ้น (Smooth)



ความผันผวนในตลาดจะไม่ส่งผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวของกราฟ MA มาก เนื่องจาก Indicator นี้ถูกสร้างมาจากการเฉลี่ยข้อมูลราคาสินทรัพย์ ความผันผวนที่เกิดขึ้นในระยะเวลาอันสั้น หรือที่เรียกว่า Noise ก็จะถูกบรรเทาลง ผู้ใช้ Indicator นี้ จึงสามารถหลีกเลี่ยงการเข้าเปิดออเดอร์ผิดจังหว่ะได้พอสมควร



2. ดูแนวโน้มของตลาด



ด้วยความที่ MA เป็น Trend Following Indicator (Indicator ที่มีทิศทางแนวโน้มเดียวกับราคาสินทรัพย์)



โดยทั่วไป ทิศทางของเส้น Moving Average จึงสามารถใช้เพื่อระบุแนวโน้มของตลาดได้ กราฟ MA ที่เคลื่อนที่ไปในแนวโน้มที่สูงขึ้นจะระบุว่ากราฟราคากำลังอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น ในทางตรงกันข้าม หากกราฟ MA ลดลงเรื่อย ๆ ก็หมายถึงราคาของสินทรัพย์ที่อยู่ในแนวโน้มขาลง 



เนื่องจากกราฟ MA ใช้การสรุปค่าเฉลี่ยของข้อมูลย้อนหลัง กราฟนี้จึงคอยเคลื่อนที่ตามหลังกราฟราคาอยู่เสมอ ดังนั้น ขณะที่กราฟราคาเคลื่อนที่ไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง เส้น MA จะค่อย ๆ เคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกันตามด้วยความเร็วที่ต่ำกว่า



ส่งผลให้ในกรณีที่เกิดตลาดหมี เส้น MA มักจะอยู่เหนือกราฟราคา และในตลาดกระทิง กราฟ MA มักจะอยู่ตำ่กว่าเสมอ นอกจากนี้ การที่กราฟ MA ที่ถูกคำนวณด้วยระยะเวลาย้อนหลังที่สั้นกว่า อยู่เหนือกราฟ MA ที่ใช้ระยะเวลามากกว่าในการหาค่าเฉลี่ย ก็บ่งบอกได้ถึงแนวโน้มขาขึ้นของตลาด แต่หากตำแหน่งของ MA ทั้งสองอยู่ในทิศทางตรงกันข้ามจากที่กล่าวมา แนวโน้มตลาดจะเป็นขาลงแทน



3. ใช้เป็นแนวรับ-แนวต้าน



นอกจาก Moving Average จะเป็นแนว Indicator ที่ช่วยทำให้กราฟราคาดูเรียบง่ายขึ้นและระบุทิศทางของตลาด อุปกรณ์นี้ยังสามารถถูกใช้ในสถานะของแนวรับหรือแนวต้านได้ด้วย โดยในช่วงตลาดกระทิง กราฟ MA จะทำหน้าที่เป็นแนวรับ ส่วนในตลาดหมี กราฟนี้จะเป็นแนวต้านแทน 



ความแข็งแรงของทั้งแนวรับและแนวต้านรูปแบบดังกล่าวสามารถระบุได้ โดย ยิ่ง MA ถูกสร้างมาจากค่าเฉลี่ยของชุดข้อมูลราคาด้วยปริมาณมากเท่าไหร่ แนวดังกล่าวก็จะถือว่ามีนัยยะสำคัญมากเท่านั้น



ยกตัวอย่างเช่น ถ้ากราฟของสินทรัพย์ในแนวโน้มขาขึ้นชนิดหนึ่งตกลงมาถึงเส้น SMA  200 วัน (SMA ที่ถูกคำนวณด้วยระยะเวลาย้อนหลัง 200 วัน) กราฟราคาก็จะมีแนวโน้มสูงที่จะเปลี่ยนทิศทางขึ้น แต่ถ้าหากกราฟราคาตกลงมาถึงแค่เส้น SMA 5 วัน (SMA ที่ถูกคำนวณด้วยระยะเวลาย้อนหลัง 5 วัน) กราฟราคาอาจจะหยุดบริเวณนั้นในระยะเวลาอันสั้น ก่อนที่จะลงต่อ



4. หาสัญญาณซื้อขาย



นอกจากความสามารถที่ MA สองเส้นสามารถระบุแนวโน้มของตลาดได้แล้ว สัญญาณซื้อ-ขายสินทรัพย์ยังเป็นอีกหนึ่งความสามารถที่ MA มอบให้ได้ 

การตัด (Crossover) กันของเส้น MA สองเส้น คือสัญญาณบ่งบอกถึงการแปรผันของแนวโน้มในตลาด นักลงทุนที่แสวงหาผลประโยชน์จากเหตุการณ์นี้ จึงมองว่าการตัดคือสัญญาณซื้อหรือขาย 



องค์ประกอบหลักของสัญญาณรูปแบบนี้คือเส้น MA ไม่ว่าจะเป็น SMA หรือ EMA สองเส้นที่ถูกคำนวณด้วยระยะเวลาย้อนหลังที่แตกต่างกัน ยกตัวอย่างเช่น EMA 7 วัน และ EMA 35 วัน โดย เมื่อเส้นที่ใช้ระยะเวลาสั้นกว่า (ในที่นี้คือ EMA 5 วัน) ตัดผ่านขึ้นไปอยู่เหนือเส้นที่ยาวกว่า (EMA 35 วัน) จะถือว่ารอยตัดนั้นเป็น “Golden Cross” ซึ่งเป็นสัญญาณขาขึ้น ในขณะที่หากเส้นที่สั้นกว่า (EMA 5 วัน) ตัดเส้นที่ยาวกว่า (EMA 35 วัน) ลงมาอยู่ตำ่กว่า รอยตัดนั้นจะเป็นสัญญาณขาลงที่เรียกว่า “Dead Cross”





ระยะเวลาและกรอบเวลา (Timeframe)



ระยะเวลาที่ใช้ของ MA และ Timeframe เป็นปัจจัยที่สำคัญมากสำหรับผู้ใช้ indicator นี้ เพราะ Timeframe และระยะเวลา MA ที่แตกต่างกัน ก็จะให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันเช่นเดียวกัน  โดยทั่วไปแล้ว นักเทรดระยะสั้นที่ใช้เครื่องมือนี้เพื่อการเทรดระยะสั้นมักใช้ MA ที่กินระยะเวลาสั้น และใช้ Timeframe หลักนาทีหรือชั่วโมง เนื่องจากการตั้งค่าแบบนี้จะได้ MA ที่มีความผันผวนที่สูง ส่งผลเทรดเดอร์สามารถให้ตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวของราคาแบบฉับพลันได้



กลับกัน สำหรับนักลงทุนระยะยาว ที่ใช้เครื่องมือนี้ก็มักจะใช้หน่วย Timeframe เป็นวัน หรือเดือน เช่นเดียวกับ MA ที่ยาวนานขึ้น เพราะการตั้งค่าแบบนี้จะทำให้ MA มีความผันผวนตำ่ ไม่ส่งสัญญาณหลอก ทำให้สัญญาณซื้อขายมีนัยยะสำคัญมากขึ้น





ข้อเสีย



ด้วยเหตุที่ Moving Average เป็นค่าเฉลี่ยที่พิจารณาชุดข้อมูลย้อนหลัง การเคลื่อนไหวของกราฟราคาอย่างฉับพลันจึงไม่ส่งผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวของ MA มาก ซึ่งเป็นผลเสียต่อนักลงทุนทุกประเภทที่ใช้ Indicator นี้สำหรับการซื้อหรือขายสินทรัพย์ เพราะกว่า MA จะส่งสัญญาณ ราคาก็มักจะขึ้นหรือลงไปไกลแล้ว



อีกหนึ่งข้อเสียของ MA ก็คือ ในกรณีที่ตลาดอยู่ในช่วง Sideway หรือช่วงที่แนวโน้มในตลาดไม่ชัดเจน สัญญาณซื้อหรือขายที่เกิดขึ้นจากการตัดของกราฟ MA สองเส้น อาจจะเป็นสัญญาณหลอก เนื่องจากการตัดกันของกราฟมักเกิดขึ้นหลายครั้ง ณ แนวโน้มของตลาดแบบ Sideway





สรุป



Moving Average คือ Indicator ทางเทคนิคที่มีบทบาทสำคัญ และถูกใช้งานมากอย่างแพร่หลาย ด้วยคุณประโยชน์ทั้งหลาย อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้ Indicator นี้ควรพึงระวังไว้ว่าไม่ใช่ทุกสัญญาณจะให้ผลลัพธ์ตามคาดหวัง เทรดเดอร์ควรพิจารณาใช้ Indicator และความรู้อื่น ๆ ประกอบด้วย เช่นเดียวกับการมีหลักบริหารความเสี่ยงที่ดี เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้





อ้างอิง:



Finnomena, StockCharts.com, CMEGroup, Forex.co.th, BinanceAcademy

Trading

1

บทความล่าสุด
ดูเนื้อหา บทความล่าสุด
logo

2525 อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ ตึก 2 ชั้น 11 ยูนิต 2/1101-2/1107 ถนนพระรามที่4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

02-032-9533

บริษัท

เกี่ยวกับเรา

ข้อตกลงและเงื่อนไข

นโยบายด้านความปลอดภัย

ขอเนื้อหาเพิ่ม & ข้อเสนอแนะ

สแกนเพื่อดาวน์โหลด


© BITKUB LABS CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED